EN
EN

Отрасли

  • Некоммерческие организации
  • Пищевая промышленность
  • Розничная торговля
  • Сельское хозяйство
  • Спорт
  • Страхование
  • Телекоммуникации, медиа и технологии
  • Транспорт
  • Туризм, гостиничный бизнес и индустрия развлечений
  • Частные и венчурные инвестиции
  • Экология и обращение с отходами
  • Энергетика и атомная промышленность
Практики и отрасли

Новый порядок оценки кредитного риска по сделкам секьюритизации

ОбзорКонтакты для прессы: pr@lp.ru

Минюст России зарегистрировал Положение Банка России от 04.07.2018 № 647-П «Об определении банками величины кредитного риска по сделкам, результатом которых является привлечение денежных средств посредством выпуска долговых ценных бумаг, исполнение обязательств по каждой из которых обеспечивается полностью или частично поступлениями денежных средств от активов, переданных в обеспечение»[1] (далее – Положение Банка России № 647-П).

Цель и предпосылки

Положение Банка России № 647-П устанавливает новый порядок оценки кредитного риска по сделкам секьюритизации в целях расчета нормативов достаточности капитала банка. Положение Банка России № 647-П разработано с учетом документов Базельского комитета по банковскому надзору в рамках стандарта «Базель III».

Ключевые нововведения

В числе ключевых нововведений, предусмотренных Положением Банка России № 647-П, можно отметить следующие:

учет качества секьюритизируемых активов и структуры сделки при оценке кредитного риска по сделкам секьюритизации: вместо фиксированных коэффициентов риска будет использоваться формула, по которой будет рассчитываться коэффициент риска;
возможность снижения коэффициента риска до 15%, а в случае соответствия сделки критериям «простой, прозрачной и сопоставимой секьюритизации» – до 10% (для старшего транша);
отмена обязательного применения «запретительного» коэффициента риска 1250% для младшего транша (за исключением случаев отсутствия информации о качестве секьюритизируемых активов и структуре сделки).

Вступление в силу

Положение Банка России № 647-П вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования[2].

 


[1]    http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=665

[2] На момент подготовки настоящего материала Положение Банка России № 647-П не было официально опубликовано.

 

Участники

Материалы


Скачать pdf